Piąte wydanie Makroekonomii Burdy i Wyplosza (6)

Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne zamówiło tłumaczenie 5. wydania popularnego podręcznika Michaela Burdy i Charlesa Wyplosza pt. Macroeconomics. A European Text (Oxford University Press, New York 2009). No to tłumaczę.
*
Ramka 16.2. Komputery, naukowcy i cykle koniunkturalne

W latach 30. XX wieku Slutsky i Frisch odkryli, że czysto losowe zdarzenia mogą być przyczyną cyklów koniunkturalnych. Jednak twardych dowodów na to, iż losowe oddziaływania są w stanie wywołać cykliczne reakcje, które przypominają to, co dzieje się w rzeczywistych gospodarkach, brakowało aż do końca lat 50. XX wieku, kiedy to naukowcy uzyskali powszechny dostęp do komputerów. Frank Adelman, fizyk jądrowy, i jego żona Irma, ekonomista, studiowali model ekonomiczny stworzony przez Lawrence’a Kleina, z Uniwersytetu w Pensylwanii, laureata Nagrody Nobla z ekonomii w 1980 roku oraz Arthura Goldebergera z Uniwersytetu Wisconsin. (Model składał się z 25 równań zwięźle opisujących najważniejsze zależności makroekonomiczne w gospodarce amerykańskiej). Przede wszystkim Adelmanowie  odkryli, że model Kleina-Goldbergera nie jest w stanie sam generować deterministycznych cyklów, ponieważ w trakcie symulacji wahania takie wygasały po kilku latach. Jednak, uzupełniony o losowe szoki, wytwarzał on dane, które miały takie same właściwości statystyczne jak dane opisujące rzeczywiste cykle koniunkturalne w Stanach Zjednoczonych. Adelmanowie kończyli swój artykuł takimi słowami:

„Od przełomowego artykułu Frischa na temat rozprzestrzeniania się cyklów koniunkturalnych hipoteza, zgodnie z którą cykliczne wahania, obserwowane w społeczeństwie kapitalistycznym, są powodowane przez losowe szoki, jest poważnie rozważana przez teoretyków cyklu koniunkturalnego. Wyniki naszych badań, wydają się ją potwierdzać ... Zgodność danych otrzymanych po nałożeniu nieskorelowanych zakłóceń na model, który bez tych zakłóceń nie ma charakteru oscylacyjnego, z rzeczywistością, bez wątpienia potwierdza hipotezę, że przyczyną ekonomicznych wahań, obserwowanych we współczesnych najwyżej rozwiniętych społeczeństwach, są losowe impulsy.” (Adelman, Adelman, 1959: 620).

Posługując się komputerem IBM 650 i swoim modelem, Adelmanowie dokonali symulacji zachowania gospodarki, wybiegając przy tym 100 lat w przyszłość. Byli dumni z tego, że „obliczenia dla jednego roku mogą zostać przeprowadzone w operacyjnym czasie około jednej minuty”. Dziś takie symulacje, dokonywane na notebooku, trwają sekundy lub jeszcze krócej, a sama metoda Adelmanów  stała się metodą rutynową. Wiele wysiłku poświęcono na ulepszenie i rozbudowanie modeli i algorytmów wykorzystywanych w ich trakcie. Kilka dziesięcioleci po Adelmanach Robert E. Lucas z Uniwersytetu w Chicago, laureat Nagrody Nobla z ekonomii, tak opisał tę strategię badawczą:

„Według mnie naszym zadaniem ... jest napisanie w FORTRANIE (język programowania) programu, który w roli ‘danych wejściowych’ zaakceptuje konkretne reguły polityki gospodarczej i dostarczy ‘danych wyjściowych’ w formie opisu interesujących nas szeregów czasowych, będących wynikiem tej polityki gospodarczej” (Lucas, 1980: 709-10).

W ostatnim dziesięcioleciu ekonomiści wzięli sobie do serca wyzwanie Lucasa. Banki centralne i ministerstwa finansów sprawdzają nie tyle efekty pojedynczych działań z zakresu polityki gospodarczej, co raczej makroekonomiczne skutki zastosowania pewnych reguł tej polityki (np. różnych odmian reguły Taylora w przypadku polityki pieniężnej oraz reguł z zakresu polityki fiskalnej dotyczących opodatkowania i polityki stabilizacyjnej).

Zaprosili mnie do Finlandii (2)

Profesor Lawrence Boland z Kanady przysłał mi FOTY  z konferencji INTERNATIONAL NETWORK FOR ECONOMIC METHOD, w której brałem udział na początku września w Helsinkach. Że twarze wymowne, to raz. Dwa, rzecz traktuję sentymentalnie, bo konferencja konferencją, lecz poza naukawymi istnieją także inne kontakty, więc było i TAK!. 
PS. DTM to skrót od "Don't tell Mama", :).